مؤشر: مؤشر القوة النسبيةتم تطوير (Relative Vigor Index، RVI) بواسطة مؤلف مشهور جدًا في مجال التحليل الفني - John Eilers. كما أنشأ مؤشرات شائعة جدًا - MESA و EPOCH. يعتبر John Eilers أحد أفضل المتخصصين في مجال التحليل الفني للسوق.

مؤشر القوة النسبية (RVI): التعريف والصيغة

تشبه فكرة إنشائها مؤشرات التذبذب الأخرى: عادةً ما تتجاوز أسعار الإغلاق أسعار الافتتاح في اتجاه صعودي وتظهر قيمة أقل في اتجاه هبوطي.

يتم حساب مؤشر القوة النسبية بالصيغة:

أين:
Open - سعر فتح الشمعة ؛
مرتفع - أقصى سعر للشمعة ؛
Low - أدنى سعر للشمعة ؛
إغلاق - سعر إغلاق الشمعة ؛

يشبه RVI صيغة مذبذب Stochastic. الفرق بينهما هو أن مؤشر النشاط النسبي يقارن سعر الإغلاق وسعر الافتتاح ، وليس الحد الأدنى للسعر ، كما هو الحال مع مؤشر ستوكاستيك.

وهذا يعني أن مؤشر النشاط النسبي هو قيمة مساوية لتغير السعر الفعلي لفترة معينة من الوقت ، ويتم تعديله إلى الحد الأقصى لقيمة النطاق السعري لهذه الفترة.

كقاعدة عامة ، عند استخدام RVI ، يظهر خطان على الرسم البياني.

1. الأول هو RVI، حيث يتم استخدام مجاميع المتوسطات المتحركة الموزونة بشكل متماثل ، بدلاً من فرق السعر بين الإغلاق والفتح والارتفاع والمنخفض.

مثال على الصيغة:

MovAverage = (إغلاق - فتح) + 2x (إغلاق - 1 - فتح - 1) + 2x (إغلاق - 2 - فتح - 2) + (إغلاق - 3 - فتح - 3)

أين:
إغلاق 1 و 2 و 3 إغلاق الأسعار قبل الفترات 1 و 2 و 3 ، والإغلاق هو سعر الإغلاق الحالي
Open-1 و Open -2 و Open -3 هي أسعار الافتتاح قبل 1 و 2 و 3 فترات ، و Open هو سعر الإغلاق الحالي

بعد ذلك ، ابحث عن متوسط ​​متحرك مرجح بشكل متماثل من 4 فترات من المقام:

متوسط ​​المدى = (مرتفع - منخفض) + 2x (مرتفع - 1 - منخفض - 1) + 2x (مرتفع - 2 - منخفض - 2) + (مرتفع - 3 - منخفض - 3)

أين:
ارتفاع -1 ، مرتفع -2 ، مرتفع -3 هي أسعار مرتفعة قبل فترات 1 و 2 و 3 ، و High هو السعر المرتفع للشريط الأخير
منخفض -1 ، منخفض -2 ، منخفض -3 أسعار منخفضة منذ 1 و 2 و 3 فترات ، و Low هو السعر المنخفض للشريط الأخير.

نتيجة لذلك ، تم العثور على نسبة هذين المبلغين للفترات الأربع الأخيرة.

2. الخط الثاني عبارة عن متوسط ​​متحرك مرجح بشكل متماثل من 4 فترات من الأول:

إشارة RVI = (RVIaverage +2 x RVIaverage - 1 + 2 x RVIaverage - 2 + RVIaverage - 3) / 6

يمكن رؤية مثال على مؤشر في الشكل:

مؤشر النشاط النسبي (RVI): التطبيقات والعيوب

مؤشر القوة النسبيةتستخدم عادة لقياس الثقة لمواصلة الحركة الحالية في السوق. من المقبول عمومًا أن كل سعر يعكس تقييم أحد الأصول في فترة تداول معينة. يقيس المؤشر موقع إغلاق الأسعار بالنسبة لأسعار الأصول الأخرى. يتم تسوية النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال حساب المتوسط ​​المتحرك ، والذي يظهر قيمة متوازنة أكثر سلاسة لفترة معينة. يتم استخدامه للتخفيف من عدم اليقين في السوق.

نتيجة لذلك ، يُظهر RVI كثافة حركة السوق التي تحددها أسعار الإغلاق. يظهر توازن معنويات السوق خلال فترة محددة. يُظهر خط المتوسط ​​المتحرك توازن معنويات السوق على مدى فترة أطول.

الإشارات عند استخدام مؤشر RVI ، كقاعدة عامة ، هي التقاطعات.

إذا كان مؤشر RVI أعلى من خط الإشارة ، فهذا يشير إلى أن السوق يهيمن عليه المشترون وأنه من الضروري فتح مراكز الشراء. إذا كان RVI أسفل خط الإشارة ، فهذا يشير إلى هيمنة البائعين ، لذلك من الأفضل للمتداول استخدام مراكز البيع.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر النشاط النسبي لا يظهر مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. لذلك ، يتم قياس هذه اللحظة بشكل أفضل بواسطة مؤشرات التذبذب الأخرى.

كقاعدة عامة ، يتحرك مؤشر النشاط النسبي في نفس اتجاه أسعار السوق. وهذا يسمح له بإعطاء إشارات دقيقة أثناء التداول.

استخدام الإشارات المباشرة.

كما قلنا سابقًا ، فإن الإشارة الرئيسية هي تقاطع الخطوط ، والتي غالبًا ما تكون قبل دورات السوق.

إشارة الشراء هي عندما يعبر خط RVI خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى. في هذه الحالة ، يتم تعيين وقف الخسارة أسفل أحدث قيعان محلية.

إشارة البيع هي عندما يعبر خط RVI خط الإشارة من أعلى إلى أسفل. في هذه الحالة ، يتم تعيين وقف الخسارة أعلى من القيمة القصوى السابقة.

استخدام إشارات التأكيد.

من المقبول عمومًا أنه مع زيادة وتيرة حركة الاتجاه ، يمكن للمرء أن يلاحظ زيادة في RVI. في الواقع ، في مثل هذه الحالة ، عادة ما تكون أسعار الإغلاق أعلى من نطاق التداول داخل الفترة (مرتفع - منخفض). فتح الأسعار في هذه الحالة سوف يقترب من الحد الأدنى.

الاتجاه الهبوطي لـ RVI هو تأكيد لانخفاض أسعار السوق.

العيب الرئيسي للمؤشر هو أنه يعمل داخل نطاق التداول و عدد كبير منإشارات البيع الكاذبة في الترند الصاعد وإشارات الشراء في الترند الهابط. لهذا السبب ، غالبًا ما يتم استخدامه مع مؤشر الاتجاه.

رمز المؤشر الخاص بـ TradeSation و Dealing Desk و Multicharts

الكود هو دالة معممة للمتوسط ​​المتحرك الموزون بشكل متماثل ، والذي يمكن استخدامه أيضًا في مؤشرات أخرى. تتضمن العديد من البرامج SWMA. غالبًا ما يشار إليه باسم "المتوسط ​​المتحرك الثلاثي". إذا لم يكن كذلك ، استخدم الكود أدناه.

النوع: الوظيفة ، الاسم: TriAverage_gen

المدخلات: السعر (السلاسل العددية) ، الطول (العدد البسيط) ؛
المتغيرات: الطول 1 (0) ، الطول 2 (0) ؛
الطول 1 = الأرضية ((الطول + 1) * .5) ؛
الطول 2 = السقف ((الطول + 1) * .5) ؛
TriAverage_gen = متوسط ​​(متوسط ​​(السعر ، الطول 1) ، الطول 2) ؛

النوع: المؤشر ، الاسم: Relative_Vigor_Index

المدخلات: الطول (10) ؛
المتغيرات: تغيير (0) ، MyRange (0) ، Num (0) ، Den (0) ، RVI (0) ، RVISig (0) ؛
تغيير = إغلاق - فتح ؛
MyRange = مرتفع منخفض ؛
Value1 = TriAverage_gen (التغيير ، 4) ؛
Value2 = TriAverage_gen (MyRange، 4) ؛
Num = الجمع (القيمة 1 ، الطول) ؛
عرين = الجمع (القيمة 2 ، الطول) ؛
إذا دن> 0 ثم
RVI = Num / Den ؛
RVISig = TriAverage_gen (RVI ، 4) ؛
قطعة أرض 1 (RVI ، "RVI") ؛
قطعة أرض 2 (RVISig ، "Sig") ؛

أهلاً بكم. في مراجعة اليوم ، سنتحدث عن مؤشر لا يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين الفنيين ، ولكنه بالتأكيد يستحق الاهتمام. والسبب يكمن في حقيقة أن مؤلف هذا المؤشر هو أستاذ التحليل الفني المعروف جون إيلرز. في عام 2002 ، تم وصف إحدى أدواته ، مؤشر النشاط النسبي (RVI) ، بالتفصيل في مجلة Stocks and Commodities في مقال يحمل نفس الاسم. حول كيفية عمله وما هو وما إذا كان يستحق استخدامه على الإطلاق ، ستتعلم من هذه المراجعة.

وصف مؤشر RVI

مؤشر القوة النسبية (RVI)تُرجمت كمؤشر للبهجة النسبية. RVI هو مؤشر تقني من نوع المذبذب ، وتتمثل مهمته الرئيسية في تحديد الاتجاه السائد (الاتجاه). تُستخدم المذبذبات عادةً للعمل في عمليات الدمج (الشقق والممرات) ، ولكن يُشار أيضًا إلى RVI على أنها أدوات "تتبع الاتجاه" ، لذا فإن هذا المؤشر هو نوع من أنواع الهجين. يعتمد RVI على فكرة أنه في السوق الصاعدة ، تكون أسعار الإغلاق أعلى في الغالب من أسعار الافتتاح ، بينما في السوق الهابطة ، تميل أسعار الإغلاق إلى أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الافتتاح.

صيغة تكوين المؤشر:

الفتح - سعر افتتاح العمود ("الشموع") ،

إغلاق - سعر إغلاق الشريط ("الشموع") ،

مرتفع - الحد الأقصى لسعر الشريط ("الشموع") ،

منخفض - الحد الأدنى لسعر الشريط ("الشموع").

يبدو وكأنه معادلة بسيطة. لكن في الحقيقة هناك صعوبة معينة. على الرسم البياني ، يتم عرض المؤشر على شكل خطين. الخط الأول هو خط RVI الرئيسي ، والذي يتم تنعيمه بواسطة متوسط ​​متحرك متماثل لمدة 4 فترات. الخط الثاني هو خط إشارة ، وهو عبارة عن متوسط ​​متحرك موزون بشكل متماثل من الخط الأول. لنلقِ نظرة على كيفية حساب خط RVI الأول بشكل صحيح. سيأخذ بسط صيغة RVI المغلقة الشكل التالي:

Open (i) - سعر افتتاح العمود الحالي ("الشموع") ،

Close (i) - سعر إغلاق العمود الحالي ("الشموع") ،

Open (i-1)، Open (i-2)، Open (i-3) - سعر الفتح قبل 1، 2، 3 فترات

إغلاق (i-1) ، إغلاق (i-2) ، إغلاق (i-3) - سعر الإغلاق قبل 1 ، 2 ، 3 فترات.

هذه الطريقة هي حساب متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك الموزون بشكل متماثل بفترة 4. يتم حساب المقام RVIhigh-low بنفس الطريقة:

High (i) - الحد الأقصى لسعر العمود الحالي ("الشموع") ،

Low (i) - الحد الأدنى لسعر العمود الحالي ("الشموع") ،

مرتفع (i-1) ، مرتفع (i-2) ، مرتفع (i-3) - الحد الأقصى للسعر قبل 1 ، 2 ، 3 فترات ،

منخفض (i-1) ، منخفض (i-2) ، منخفض (i-3) - سعر منخفض منذ 1 ، 2 ، 3 فترات.

نتيجة لذلك ، فإن الخط الرئيسي من RVIfinal:

Σ هو مجموع القيم ،

N - فترة التنعيم (المحددة في الجهاز).

السطر الثاني هو خط إشارة ، كما أنه يحسب متوسط ​​نتيجة RVI النهائي للمتوسط ​​المتحرك الموزون بشكل متماثل 4 فترات. صيغة خط الإشارة:

RVIfinal - نتيجة RVI للفترة الحالية ،

RVIfinal (i-1) ، RVIfinal (i-2) ، RVIfinal (i-3) - نتيجة RVI 1 و 2 و 3 فترات مضت.

تم بناء كلا خطي RVI بهذه الطريقة. في منصة التداول MT4 ، بشكل افتراضي ، تم إنشاء RVI بفترة N = 10. لكن يمكن تغيير هذا المؤشر. كلما كانت الفترة أقصر ، كلما كان المؤشر أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. وعلى العكس من ذلك ، فكلما طالت الفترة ، قلت حساسية المؤشر.

بصريًا ، يشبه RVI إلى حد بعيد مؤشر مذبذب آخر - Stochastic Oscillator. يقارن مؤشر ستوكاستيك فقط مستوى سعر الإغلاق بالنسبة إلى النطاق السابق للأسعار المرتفعة والمنخفضة ، و RVI بالنسبة لأسعار الافتتاح. يمثل خط RVI الرئيسي القوة الدافعة للسوق من خلال مقارنة أسعار الإغلاق مع أسعار الافتتاح ، بينما يعرض خط الإشارة نفس القوة الدافعة على مدى فترة زمنية أطول.

نتيجة لذلك ، عندما تتقاطع هذه الخطوط ، يحدث معادلة أو توازن لتوازن الطاقة الدافعة. عندما تتباعد الخطوط وتعمل بالتوازي ، يحدث خلل في السوق ، مما يثير الحركة في السوق. بالطبع ، هذه كلها نظرية بحتة. لكن محاكاتنا ستساعد في تحديد سلوك المؤشر في الممارسة العملية. ستكون نتيجة هذا الاختبار أكثر إثارة للاهتمام للمتداولين من الصيغ الرياضية.

تطبيق مؤشر RVI

كما في حالة Stochastic Oscillator ، يراقب مؤشر RVI تقاطع الخطوط.

تأتي إشارة الشراء عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة لأعلى.

تأتي إشارة البيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل.

على عكس مؤشر ستوكاستيك ، لا يحتوي RVI على أي مناطق ذروة شراء / ذروة بيع. يتم تقليل استخدام المؤشر فقط إلى تقاطع الخطوط الرئيسية وخطوط الإشارة. كما أن عبور الصفر ليس إشارة للشراء أو البيع. لكننا سوف نتحقق من هذه النقطة على أي حال.

يحدد بعض المتداولين في التاريخ حدين متطرفين لتقلبات المؤشرات ، والتي لا يتجاوز RVI بعدها 10-20٪ من الوقت. وبعد ذلك يتم التداول فقط في تلك الحالات عندما تخرج قيم المؤشر من هذه المناطق المتطرفة. إنه مشابه جدًا للتداول باستخدام مؤشر Stochastic Oscillator.

النمذجة

النمذجة تعني اختبار المؤشر على البيانات التاريخية باستخدام Excel.

أرشيف الاقتباسات مأخوذ من محطة Alpari. الزوج - EUR / USD ، الإطار الزمني - يوميًا (فترة اختبار 15 عامًا - من 01/01/2001 إلى 07/29/2016). تم أخذ العمولة (السبريد ، الانزلاق ، المقايضة) بمتوسط ​​1.5 نقطة على 4 أرقام. يتم عرض جميع النتائج أيضًا في 4 نقاط. تم إجراء الاختبار بشرط أخذ عائد عمود ("شمعة") من سعر الافتتاح (فتح) إلى سعر الإغلاق (إغلاق). يتم فتح الصفقة بعد إغلاق الشريط السابق ("الشموع").

الاختبار 1. نقوم باختبار مؤشر RVI بفترة 10.

Signal 1.1.1 تحديث نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 1.1:

الإشارة 1.2. نشتري عندما يكون خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نبيع عندما يكون خط RVI الرئيسي أقل من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخط الرئيسي وخطوط الإشارة.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 1.2:

الإشارة 1.3. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة الأولى إلى الأعلى ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي فوق الصفر. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة إلى أسفل ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي تحت الصفر.

تقرير نتائج الاختبار للإشارة 1.3:

الإشارة 1.4. نشتري إذا كان خط RVI الرئيسي أقل من 0. نبيع إذا كان خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخطوط الرئيسية وخطوط الإشارة.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 1.4:

الإشارة 1.5. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة الأولى إلى الأعلى ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي تحت الصفر. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي فوق الصفر.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 1.5:

الإشارة 1.6. نقوم بعمل إشارة عكسية 1.1. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة لأعلى.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 1.6:

النتيجة الأولية للاختبار 1: من الآمن القول أن الاختبار فشل. تبين أن جميع الإشارات غير مربحة بدون أي احتمالات. ولكن في عملية الاختبار ، تم اكتشاف لحظة مثيرة للاهتمام. حدث الرنين بعد اختبار الإشارة الأخيرة. اتضح أنه إذا كنت تعمل على المؤشر بالعكس تمامًا ، فستكون النتيجة في النهاية أفضل من الاستراتيجيات الأخرى. إليك أحد أسباب عدم نجاح المؤشرات الفنية في الأسواق المالية.

الاختبار 2. اختبار مؤشر RVI بفترة 21.

الإشارة 2.1. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 2.1:

Signal 2.2. نشتري عندما يكون خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نبيع عندما يكون خط RVI الرئيسي أقل من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخط الرئيسي وخطوط الإشارة.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 2.2:

الإشارة 2.3. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة الأولى إلى الأعلى ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي فوق الصفر. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة إلى أسفل ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي تحت الصفر.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 2.3:

الإشارة 2.4. نشتري إذا كان خط RVI الرئيسي أقل من 0. نبيع إذا كان خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخطوط الرئيسية وخطوط الإشارة.

تقرير نتائج الاختبار للإشارة 2.4:

الإشارة 2.5. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي الإشارة الأولى إلى الأعلى ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي تحت الصفر. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل ، بشرط أن يكون خط RVI الرئيسي فوق الصفر.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 2.5:

الإشارة 2.6. نقوم بعمل إشارة عكسية 2.1. نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة لأعلى.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 2.6:

النتيجة الأولية للاختبار 2: بشكل عام ، لم تؤد الزيادة في فترة مؤشر RVI إلى تحسن في الأداء. الخسارة الكلية من جميع إشارات الاختبار 2. تساوي تقريبًا الخسارة الكلية من جميع إشارات الاختبار 1. ولكن لا تزال هناك إشارة واحدة أظهرت نفسها جيدًا ، وهذه هي الإشارة 2.2. وفقًا لقواعده ، اشترينا عندما كان RVI أعلى من 0 ، وقمنا بالبيع عندما كان RVI أقل من 0. في المرتبة الثانية ، مرة أخرى ، إشارة لتداول RVI على العكس من ذلك.

اختبار 3. لجميع الإشارات ، قمنا بنمذجة حد الخسارة (وقف الخسارة) 100 نقطة على العلامة الرابعة. في النهاية ، أظهرت الإشارات 1.2 و 1.6 و 2.2 و 2.6 أفضل النتائج.

الإشارة 3.1. RVI بفترة 10. نشتري عندما يكون خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نبيع عندما يكون خط RVI الرئيسي أقل من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخطوط الرئيسية وخطوط الإشارة. أضف أمر إيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة عند العلامة الرابعة.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 3.1:

الإشارة 3.2. RVI بفترة 10. إشارة عكسية - قم بالشراء عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة لأعلى. أضف أمر إيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة عند العلامة الرابعة.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 3.2:

الإشارة 3.3. RVI بفترة 21. نشتري عندما يكون خط RVI الرئيسي أعلى من 0. نبيع عندما يكون خط RVI الرئيسي أقل من 0. نحن لا نأخذ في الاعتبار تقاطع الخطوط الرئيسية وخطوط الإشارة. أضف أمر إيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة عند العلامة الرابعة.

تقرير نتائج اختبار الإشارة 3.3

الإشارة 3.4. RVI بفترة 21. إشارة عكسية - نشتري عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة من أعلى إلى أسفل. نبيع عندما يعبر خط RVI الرئيسي خط الإشارة لأعلى. أضف أمر إيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة عند العلامة الرابعة.

تقرير نتائج الاختبار على الإشارة 3.4:

النتيجة الأولية للاختبار 3: في هذا الاختبار ، قدمنا ​​الإشارات بأفضل نتائج ربح. يتم عرض أفضل مؤشرات صافي الربح بالنقاط من خلال إشارات تقاطع خط الصفر وإشارة عكسية. وكان أعلى ربح 17،544 نقطة على 4 أرقام خلال 15 عامًا ، أي بمتوسط ​​97 نقطة تقريبًا في الشهر. بشكل منفصل ، يجدر إبراز الإشارة العكسية عند تداول RVI بفترة 21 - زيادة خطية إرشادية.

الاستنتاجات

يشير مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية إلى الأدوات الفنية من نوع المذبذب. يستخدم المؤشر في كل من الاتجاهات والحركات الجانبية. في عمليات المحاكاة التي أجريناها ، وجدنا أن تداول إشارات RVI المنهجية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن المؤشر يظهر أفضل النتائج عند التداول بالعكس تمامًا - قم بالشراء عندما ينخفض ​​خط RVI الرئيسي أسفل خط الإشارة ، وقم بالبيع عندما يرتفع الخط الرئيسي فوق خط الإشارة. اتضح أيضًا أنه من الفعال جدًا استخدام RVI لإشارات عبور خط الصفر.

ولكن لا يجب عليك استخدام RVI كأداة تداول قائمة بذاتها. يظهر الكثير من الإشارات الخاطئة. لذلك ، من الأفضل تأكيد إشارات المؤشر ببعض المرشحات الإضافية. بدلاً من ذلك ، افتح RVI فقط في اتجاه الاتجاه السائد.

إخلاء المسؤولية: مراجعة الاختبار هذه ذاتية وقد تحتوي على معلومات غير دقيقة بسبب خطأ بشري.

يتم استخدام مجموعة متنوعة من المعلمات كخصائص للسوق. إحداها هي "البهجة" - وهي خاصية اخترعها ج. إيلرز وتدل على قوة الاتجاه الحالي واحتمال نهايته الوشيكة. لحساب معلمة السوق هذه ، استخدم مؤشر RVI ، وصف مفصل الذي يقع أدناه.

أفضل وسيط

الأداة الرئيسية لهذا التحليل الفني المضمنة في MetaTrader TP (الموجودة في قسم Oscillators من نافذة Navigator) هي افتراض أن سعر الإغلاق غالبًا ما يكون أعلى من سعر الفتح في اتجاه صعودي. وفقًا لذلك ، في الاتجاه الهبوطي ، على العكس من ذلك ، غالبًا ما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح. في الوقت نفسه ، يتم استخدام صيغة للحساب تعادل تلك المستخدمة عند حساب مؤشر ستوكاستيك ، ولكن بدلاً من أدنى سعر منخفض لفترة الحساب ، يتم استخدام سعر الفتح (عند مقارنته بسعر الإغلاق).

كيف يتم حساب مؤشر RVI؟

الصيغة الدقيقة لحسابها تتكون من مرحلتين:

1. حساب نسبة الفرق بين سعر الإغلاق وسعر الفتح إلى الفرق بين السعر المرتفع والسعر المنخفض في فترة الفاتورة ؛
2. حساب المتوسط ​​المتحرك من النتيجة السابقة.

بناءً على نتيجة كل مرحلة ، يتم إنشاء منحنى منفصل (وبالتالي ، يتم عرض RVI كمنحنيين في نافذة الطابق السفلي). المنحنى (الأخضر افتراضيًا) المرسوم من النتيجة الأولى يتفاعل بشكل أكثر حدة مع تقلبات الأسعار ، لذلك فهو يعكس ديناميكيات الأسعار على المدى القصير. والمنحنى (الأحمر افتراضيًا) ، الذي تم بناؤه وفقًا للنتيجة الثانية ، يكون أكثر سلاسة ويعكس ديناميكيات المدى المتوسط.

مؤشر RVI: كيفية الاستخدام

تتمثل إحدى إشارات مؤشر القوة النسبية في تحديث العديد من الارتفاعات أو الانخفاضات السابقة. في الحالة الأولى ، يحدث ذروة الشراء ، والتي تعمل كإشارة بيع (عمودي أحمر في الشكل 1). في الحالة الثانية ، تظهر ظروف ذروة البيع ، وهي إشارة شراء (رأسي أخضر في الشكل 1).

النوع الثاني من الإشارات هو تقاطع المنحنيات:

• إذا تقاطع الأخضر مع الأحمر من أعلى ، فهذه إشارة للبيع ؛
• إذا تقاطع الأحمر مع الأخضر من أعلى ، فهذه إشارة للشراء.

والنوع الثالث إشارات التداول RVI - الاختلاف. لها خاصية- اختلاف اتجاه ديناميكيات الأسعار ومنحنى المؤشر. غالبًا ما يحدث الاختلاف أثناء التصحيحات والانعكاسات ، لذلك:

• إذا كان السعر يرتفع وينخفض ​​منحنى RVI (على سبيل المثال ، ترتفع الأسعار المرتفعة ، وتنخفض قمم المؤشر ، وهو ما يشار إليه بخطوط حمراء مستقيمة في الشكل 2) ، فيجب عليك البيع ؛
• إذا انخفض السعر وارتفع منحنى RVI (على سبيل المثال ، تنخفض قيعان الأسعار ، وارتفعت قيعان المؤشر ، وهو ما يشار إليه بالخطوط الخضراء في الشكل 2) ، فيجب عليك الشراء.

نظرًا لأن RVI هو مذبذب نموذجي ، فإن إشاراته تقود وهناك العديد من الإشارات الخاطئة في عددها الإجمالي. لذلك ، مع ذلك ، تحتاج إلى استخدام نوع من المرشحات ، ويفضل أن يكون مؤشر الاتجاه.

وصف تفصيلي لأمثلة المعاملات بناءً على إشارات مؤشر RVI للفوركس

في أبسط الحالات ، تتمثل استراتيجية تداول RVI في الشراء عند ذروة البيع والبيع عند ذروة الشراء. وهذا يعني أنه من المفترض وجود دائم في السوق. على سبيل المثال ، في الشكل. في الشكل 3 ، يتم رسم الخط الرأسي الأحمر الأيسر من خلال الشمعة ، حيث تم تحديث الحد الأقصى للمؤشر (ذروة الشراء) ، لذلك كان من الممكن البيع عند افتتاح الشمعة التالية (مستوى البيع هو الخط الأفقي الأزرق العلوي). ثم بدأ السعر ومنحنى المؤشر في الانخفاض ، وتشكلت ظروف ذروة البيع على الشمعة التي من خلالها تم رسم العمود الأحمر الأيمن (تم تحديث المؤشر المنخفض). لذلك ، في الشمعة التالية ، تم إغلاق الصفقة (عند مستوى الأفقي الأزرق السفلي) في الربح.

على التين. يوضح الشكل 4 تشكيل التباعد (المشار إليه بالخطوط الخضراء) - السعر ينمو ، محدثًا الارتفاعات مع منحنى مؤشر هابط ، مما يشير إلى انعكاس محتمل للسعر لأسفل. لذلك ، من الممكن البيع على شمعة يتم من خلالها رسم العمودي الأحمر (عند مستوى الأفقي العلوي باللون الأزرق). ثم بدأ المؤشر في الانخفاض وقام بتحديث الحد الأدنى ، وبالتالي تشكيل إشارة ذروة البيع. لذلك ، عند مستوى الأفقي الأزرق السفلي (عند إغلاق الشمعة ، المشار إليه بالرأس الأحمر الأيمن) ، تم إغلاق الصفقة بربح.

كما تم تنزيله أعلاه بالفعل ، هناك الكثير من الإشارات الخاطئة بين إشارات تداول RVI (في الاتجاه ، يمكن أن يتجاوز عددها 50 ٪ - جميع التداولات ضد الاتجاه عادة ما تكون غير مربحة). لذلك ، من الضروري ببساطة استخدام إما مؤشر الاتجاه ، أو فتح الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه ، أو المرشح المسطح ، حيث يتم التداول فقط في المناطق المسطحة.

((من المراجعات بشكل عام)) / 5 تقييم المستخدم (0 أصوات)

متصفحك لا يدعم تحميل الصور. الرجاء اختيار واحدة حديثة

يوم جيد ، زملائي التجار!

إنه حلم أي متداول أن يتلقى إشارة رائدة حول انعكاس محتمل للسوق. لا يمكن أن يضمن التحليل الفني الدقة نظرًا لأنه يعمل فقط على البيانات التاريخية ، ولكن هناك مؤشرات ، وفقًا للإحصاءات ، تقوم بهذه المهمة بشكل جيد. واحد منهم هو مؤشر القوة النسبية (RVI) ، أو مؤشر القوة النسبية. فيما يلي النقاط المهمة في منشور اليوم ، والتي سيتم مناقشتها أدناه:

1. فكرة مؤشر RVI وصيغة حسابه ومعلماته.
2. إشارات التداول الأساسية التي يظهرها RVI للمتداول.
3. الإستراتيجية باستخدام مؤشر القوة النسبية في الممارسة.
4. العديد من نقاط مهمة، والتي يجب مراعاتها عند العمل مع المؤشر.

الفكرة الرئيسية لمؤشر RVI هي أن السعر الحالي يناسب غالبية المشاركين في السوق. طريقة الحساب هي نفسها ، ولكن بدلاً من انخفاض الأسعار لعدد محدد من الفترات ، تتم مقارنة أسعار الفتح (الفتح) والإغلاق (الإغلاق). ثم يتم تسوية النتيجة باستخدام بسيط (MA).

الإعداد والإشارات من مؤشر RVI في MT4

يوجد مؤشر RVI في المجموعة القياسية لمذبذبات التداول ، لذلك لا تحتاج إلى تنزيله وتثبيته بشكل إضافي.

يُظهر الرسم البياني النهائي لمؤشر القوة النسبية متوسط ​​"الرصيد" أو "النشاط" للسوق خلال الفترة الزمنية التي تم تحليلها ، والتي تختلف باختلاف - يمكن أن تكون إما ساعة واحدة أو عدة أيام أو حتى أسابيع.

يحتوي مؤشر RVI على معلمة واحدة فقط - عدد فترات الحساب ، على عكس Stochastic ، حيث يمكنك أيضًا تحديد نوع السعر وطريقة تجانس المتوسطات المتحركة. في حالة RVI ، يعتمد الحساب فقط على أسعار الإغلاق:

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تحديد مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع المحتملة ، والتي يجب تحديدها بشكل فردي لكل إطار زمني.

ما هي إشارات التداول الأساسية التي يمكن أن تأتي من مؤشر RVI؟

تظهر نقاط الدخول المحتملة إلى السوق عند تقاطع "بطيء" مع فترة 10 والمتوسط ​​المتحرك "السريع" 4 فترات RVI. وفقًا للمؤلف ، يُظهر الخط السريع معدل تغير السعر وتوازن السوق على أطر زمنية أقل (أقل من ساعة) ، والخط الطويل في الأطر القديمة (من ساعة أو أكثر).

هناك خيار للنظر في تجاوز مستوى الصفر كعلامة على المستوى الأخير ، هذا النهج شائع بشكل خاص في مستشاري التداول ، وحركات السوق في مناطق ذروة البيع / ذروة الشراء (تم إنشاؤها تجريبياً كما هو مذكور أعلاه) ، ولكن معظم الاستراتيجيات تستخدم تقاطع الخط كما هو موضح في مثال عملي.

استراتيجية باستخدام مؤشر RVI

مرة أخرى ، أذكرك أنني أصف مثل هذه الاستراتيجيات أو التكتيكات فقط للتطبيق المرئي وجوهر عمل هذا المؤشر أو ذاك.

لذلك ، مثل أي مذبذب فني آخر ، لا يمكن أن يكون RVI هو الأساس أو الأداة الوحيدة لاتخاذ القرارات ويؤكد فقط بيانات مؤشرات الاتجاه. لذلك ، على سبيل المثال ، سننظر في استراتيجية تسمى " أسلوب جديدشرط "، الذي له عاملين إيجابيين:

1. نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية ؛
2. يتم استخدام المؤشرات القياسية فقط لمحطة MetaTrader 4.

نقوم بتثبيت الأدوات التالية على مخطط الأسعار:

• المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لأسعار الإغلاق بفترات 18 (أحمر) و 28 (أزرق).
• مؤشر النشاط النسبي - عدد الفترات 100.

→ صفقة الشراء. يتقاطع خط RVI الأخضر مع الخط الأحمر من الأسفل إلى الأعلى ، ثم ننتظر تأكيد الإشارة على الرسم البياني - يرتفع السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين:

→ بيع التجارة. الشروط المعاكسة: RVI الأخضر يكسر اللون الأحمر من أعلى إلى أسفل ، الرسم البياني أسفل المتوسطات المتحركة.

مهم! نحن لا نتبع المؤشر فحسب ، بل نتبع أيضًا إطارًا زمنيًا أعلى. لقد عبرت خطوط RVI وتتجه للأعلى جنبًا إلى جنب مع الخطوط المتحركة - يتم تعزيز إشارة الشراء ، على التوالي ، إذا فتحنا عملية بيع مع احتمالية أعلى للربح.

ملاحظة مهمة أخرى ، يمكن الحصول على تأكيد إضافي للإشارة من خلال مشاهدة الرسم البياني للمؤشر. إذا استمر RVI ، بعد نقطة تقاطع الخطوط ، في التحرك بالتزامن مع المتوسطات المتحركة ، فإن احتمالية المركز المربح تزداد أيضًا.

إغلاق المواقف: حافظ على الصفقة مفتوحة حتى يتم تلقي إشارة عودة ، أو تتقاطع المتوسطات المتحركة في الاتجاه المعاكس. يجب إيلاء اهتمام خاص لسلوك المتوسطات المتحركة ، إذا كانت المسافة بينها "تتقلص" ، فهذا يشير إلى نهاية قريبة للاتجاه ويمكنك إغلاق المركز دون انتظار تأكيد من RVI. إليك طريقة واحدة للخروج:

وفي ختام موضوع اليوم حول مؤشر RVI ، انتبه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند العمل باستخدام هذه الأداة:

1. الاختصار "RVI" له مؤشر فني آخر - مؤشر التقلب النسبي أو مؤشر التقلب النسبي. لم يتم تضمينه في المجموعة الأساسية من MetaTrader ، ولكنه غالبًا ما يستخدم في محطات تداول الأسهم ، وغالبًا ما يخلط المبتدئين بينه وبين مؤشر النشاط النسبي. على الرغم من التشابه في الاسم ، فهذه أدوات مختلفة تمامًا: تم تطوير مؤشر التقلب فقط لتحديد القوة الحالية ، مما يعني أنه لا يمكنه إعطاء أي إشارات تداول. يتم استخدامه فقط مع نفس مؤشر النشاط ، على سبيل المثال.
2. لا توجد مستويات ذروة شراء / ذروة بيع قياسية وعالمية. سبق ذكر هذا أعلاه ، لكننا سنكرره مرة أخرى ، لأن المحاولات المستمرة لاستخدام RVI كبديل لمصادر Stohastic أو. هذا هو نهج خاطئ!
3. بالإضافة إلى تقاطعات الخط ، لا تنس الاختلافات أو التباعد في حركة الرسم البياني للسعر والمؤشر. هذه الإشارات هي الأقوى وعلى الرغم من ندرة وجودها على نفس مؤشر القوة النسبية ، إلا أنها موجودة ولا ينبغي تفويتها.
4. كما هو الحال مع المذبذبات الأخرى ، يمكن الاعتماد على الإشارات فقط في مناطق الاتجاه. خلال الفترات ، يكون المؤشر عديم الفائدة عمليا.

لذا ، أيها الأصدقاء ، تلقيت اليوم جميع المعلومات الأساسية حول مؤشر RVI أو مؤشر النشاط النسبي ، وتعرفت على نوع الأداة المالية وكيف تعمل وكيف يمكن استخدامها في التداول. لذا يمكنك اختباره بأمان واستخدامه في تطوير أنظمتك أو كمرشح إضافي للأنظمة الحالية.

في غضون أيام قليلة ، سوف أنشر مقالًا يحتوي على معلومات وإرشادات حول التداول اليومي الفعال ، لذا ابق على اتصال و لا تفوتهذا الاصدار!

هذا كل شيء ، حظًا سعيدًا للجميع ونراكم قريبًا على صفحات مدونة الفوركس الخاصة بنا!

مع خالص التقدير ، الكسندر سيفر

ضع في اعتبارك مؤشرًا بسيطًا ومفهومًا للجميع ، ولكنه مفيد وفعال - مؤشر النشاط النسبي (مترجم مؤشر القوة النسبية). بعد قضاء 3 دقائق فقط من وقتك ، ستتعلم كيفية تحديد قوة الاتجاه الحالي والعثور على نقاط التحول. اقرأ بسرعة!

وصف مفصل لمؤشر RVI

ينتمي مؤشر RVI إلى فئة المذبذبات. يقيس احتمالية حركة السعر الحالية للحفاظ على اتجاهها أو عكسها.

يعتمد هذا على مبدأ أنه في سوق صاعد ، من المتوقع أن تكون أسعار الإغلاق في الاعلىمن أسعار الافتتاح. حسنًا ، في سوق هابطة ، على العكس من ذلك ، ستكون أسعار الإغلاق ، في الأساس ، أقلأسعار الافتتاح. هذا ، بالمناسبة ، في التحليل الفني - عندما تكون أسعار الإغلاق أعلى من أسعار الافتتاح - فهذا ، حسنًا ، بالنسبة للاتجاه الهبوطي ، يكون العكس صحيحًا. لهذا السبب RVIيوضح هذا المبدأ الأساسي ببساطة في شكل مرئي ، في شكل خط بسيط ، وهو أمر مريح للغاية.

وبالتالي ، في الأساس ، يحاول مؤشر RVI تحديد ما إذا كان المزاج في السوق صعوديًا أم هبوطيًا من خلال مقارنة أسعار الإغلاق والفتح. علاوة على ذلك ، يقارن المؤشر هذه البيانات مع النطاق السعري الأخير ويعطينا معلومات متوسطة في شكل خط في نافذة المؤشر. جوهر هذه المؤشرات هو تحديد ما إذا كانت الحركة الحالية لديها احتمال مزيد من التطوير أو يجب أن تتوقع انعكاسًا (وربما انتقالًا إلى). أو بعبارة أخرى ، تحديد مدى قوة الاتجاه الحالي وما إذا كان يستعد للانتهاء.

الصيغة وطريقة الحساب

لا أعتقد أنه من المهم جدًا معرفة ذلك ، باستثناء التطوير العام. لحسن الحظ ، في التداول ، لا يتعين علينا الجلوس وحساب شيء ما وفقًا للصيغة ، ولكن بالنسبة للفضوليين بشكل خاص ، فإليك ما يلي:

RVI = (إغلاق مغلق) / (مرتفع منخفض)

ضبط مؤشر RVI

المعلمة الرئيسية الوحيدة هنا هي فترة، والذي يساوي بشكل افتراضي 10 . يتم تحديد هذه الفترة تجريبياً لكل زوج عملات وبشكل منفصل ، ببساطة عن طريق التعداد. يجب عليك التأكد من أن ارتفاعات المؤشر تتزامن مع ارتفاعات السعر على الرسم البياني. للبدء ، غادر 10 ونرى ما سيحدث. من المحتمل جدًا أن تكون النتيجة مرضية تمامًا ولن ترغب في تغيير أي شيء.

تقريبا كما هو موضح في لقطة الشاشة. تتطابق الحدود القصوى للمؤشر مع النهايات على الرسم البياني. هذا هو الرسم البياني اليومي. USDCAD، ضبط فترة RVIهنا يساوي 5 .

في علامة التبويب المستوياتيمكنك إضافة بعض المستويات المهمة بالنسبة لك إلى نافذة المؤشر ، ربما عن طريق القياس مع المستويات.

كيف تقرأ قراءات المؤشر والإشارات

يرجى ملاحظة أنه عندما تتقاطع خطوط المؤشر عند الصفر أو قريبة جدًا منه ، فمن الأفضل أن تفوت مثل هذه الإشارة.

وهذا كل شيء. سأضيف ما يلي:

• اذا كان الخط الأخضرالمؤشر في المنطقة العلوية ، تم تجاوزه خط أحمر و الأن الأحمر فوق الأخضر- هذه إشارة إلى نهاية الاتجاه الصاعد والدخول في البيع.
• والعكس صحيح ، إذا كان الخط الأخضر في الأسفل ويتقاطعان مع الخط الأحمر الآن الخط الأخضر فوق الأحمرهي إشارة شراء.

كما ترون ، لا شيء معقد. ألق نظرة على الرسم البياني وستفهم.

يحذر

يحب على الاطلاق أيمؤشر، مؤشر القوة النسبيةفي بعض الأحيان يعطي إشارات خاطئة. ومثل أي مؤشر ، فإنه يتطلب المزيد إشارات التأكيد. لا يمكنك أخذ السوق والدخول إليه بناءً على إشارة مؤشر واحد فقط.

لذلك ، من أجل تداول مكتمل ومربح ، من الضروري دمج RVI مع المؤشرات الأخرى أو تقنيات التحليل الفني. على سبيل المثال - مع. سأريكم مثالا على العمل الآن.

استراتيجية RVI

ننظر إلى لقطة الشاشة ، نرى. كما نعلم ، هذه إشارة انعكاس للاتجاه الهبوطي. ننظر إلى نافذة مؤشر RVI ونرى أنه يعطينا أيضًا إشارة للشراء! هذا يعني أن كلتا الإشارتين تتحدثان عن نفس الشيء - حان وقت الشراء. الإشارات تؤكد بعضها البعض. ندخل في عمليات شراء ، ونحدد وقف الخسارة لأقرب حد أدنى محلي (في هذه الحالة ، ذيل شمعة المطرقة) ، ونحدد جني الأرباح وفقًا لتقديرنا - إما أن تضرب وقف الخسارة في 2 أو 3 ، أو نضبطها على أقرب واحد (نقرأ كيفية العثور عليهم بالضغط على الرابط) ونجلس على الكاهن بالضبط تحسبا للربح.