Задания по деньги кредит банки. Задачи по дкб с решением и формулами. График лизинговых платежей
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
Кафедра финансов
Программированное задание по дисциплине:
«Деньги. Кредит. Банки»
Выполнила: студентка 4 курса
29 потока ФЭФ
Михеева Н.С.
Специальность - Бухучет, анализ и аудит
Проверила: ст.преподаватель
Левеева Т.Н.
Нижний Новгород, 2011г. Автозавод
Задание 1.
Выберите правильные ответы и обоснуйте их.
повысить норму обязательных резервов;
уменьшить учетную ставку;
повысить доходность государственных ценных бумаг;
увеличить учетную ставку.
Проводя политику «дорогих денег», ЦБ РФ может:
понизить норму обязательных резервов;
увеличить учетную ставку.
Задание 2.
Уровень инфляции в месяц составляет 1,2%. Определите индекс инфляции за год и годовой уровень инфляции.
Решение:
In= (1+r n ) = (1+0,012) = 1,012 = 1,15 - индекс инфляции за год.
r = (In-1)*100% = (1,15-1)*100%= 15% - уровень инфляции за год.
^
Ответ
: 1,15 - индекс инфляции за год.
15% - уровень инфляции за год.
Задание 3.
Сумма 1500 руб. размещена на депозит в банк на 180 дней с ежемесячной капитализацией процентов. Ставка по депозитам на срок менее одного года - 12% годовых. Уровень инфляции в месяц - 2%. Определите:
Сумму вклада с процентами;
Индекс инфляции за расчетный период;
Сумму вклада с процентами с учетом инфляции;
Реальный доход вкладчика с учетом инфляции.
Решение:
Найдем сумму вклада с процентами
S = 1500(1+0,5*0,12) = 1500*1,06 = 1590 руб.
Определим индекс инфляции за период
Найдем сумму вклада с процентами с учетом инфляции.
S = 1590 *1,126 = 1790,34 руб.
Определим реальный доход с учетом инфляции
Ответ:1590 руб.- сумму вклада с процентами;
1790,34 руб - сумма вклада с процентами с учетом инфляции;
1412,08 руб - реальный доход вкладчика с учетом инфляции.
Задание 4.
Кредит 1 млн.руб. Выдан 17.05.2002 по 22.07.2002. Плановый среднегодовой уровень инфляции составляет 25% годовых, расчетная доходность- не менее 4% годовых. Расчетное кол-во дней в году-365. Определить ставку процентов по кредиту, с учетом инфляции, и погашаемую сумму.
Решение:
Определим срок использования кредита: 17.05.2002 по 22.07.2002 = 65 дней
Определим ставку % по кредиту с учетом инфляции: i = 25%+4%= 29%
Найдем погашаемую сумму: S = P(1+ i/100 *j/m)
S = 1 000 000*(1+ 29/100*65/365)= 1 000 000*1,0516= 1 051 600 руб.
Ответ
:1 051 600 руб. - погашаемая сумма.
Задание 5.
Банк принимает депозиты на 180 дней по ставке 10% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб.
Решение:
Определим погашаемую сумму: S = P(1+ i/100 j/m)= 25 000(1+10/100*180/365)=
25 000(1+0,1*0,5)= 26 250 руб.
Определим сумму процентов, выплаченных банком:
D= S-P = 26 250 - 25 000= 1 250 руб.
Ответ
:
1 250
руб. - проценты, выплаченные банком на вклад 25 000 руб.
Задание 6.
Банк выдал кредит в сумме 500 тыс. руб. 25.10.2002 под 27% годовых. Срок погашения кредита 01.12.2002. Определите погашаемую сумму и сумму процентов.
Решение:
Определим погашаемую сумму: FV= H (1+ d/100*G/360); где d = 27% годовых
G - дни использования кредита.
FV = 500 000 (1+ 27/100*37/360) = 500 000*1,02775 = 513 875 руб.
Определим сумму процентов:
Is = FV-PV = 513 875 – 500 000 = 13 875 руб.
Ответ : 513 875 руб.- погашаемая сумма;
13 875 руб. - сумма процентов.
Задание 7.
Вексель на сумму 10 тыс. руб. был учтен коммерческим банком за 45 дней до даты его погашения со ставкой 18% годовых. Данный векскль был перечтен ЦБ РФ за 30 дней до погашения по ставке 12% годовых. Определите:
доход КБ и сумму, выплаченную векскледержателю;
доход ЦБ РФ.
Определим сумму, выплаченную векскледержателю:
Р = H (1 - d/100*G/360) = 10 000(1-0,18*45/360) = 10 000* 0,9775= 9 775 руб.
Определим доход коммерческого банка: Н - Р = 10 000 - 9 775 = 225 руб.
Определим сумму дохода ЦБ РФ:
Р = H (1 - d/100*G/360) = 10 000 (1- 0,12* 30/360) = 10 000*0,99 = 9 900 руб.
Н - Р = 10 000 - 9 900 = 100 руб.
Ответ: 9 775 руб- сумма, выплаченная векскледержателю;
225 руб. - доход коммерческого банка;
100 руб. - сумма дохода ЦБ РФ.
Задание 9.
Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: ^ USD/RUS 31,00/32,55. Один клиент продал 1000 дол., а другой купил 1000 дол. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?
Решение:
Т.к. обменный пункт покупает доллары по 31,00 руб., а продает по 32,55 руб. то курсовая разница равна 32,55 - 31,00 = 1,55 руб.
Прибыль банка составит 1,55*1000 = 1 550 руб.
Ответ:
1 550 руб. - прибыль банка.
Задание 10.
Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или короткой валютной позиции после продажи банком 1 млн. долл. США за рубли по курсу 32,71 ?
Ответ: величина длинной валютной позиции после продажи банком будет равна 32,71 * 1 млн. долл. = 32 710 000 руб.
ЗАДАЧИ по ДКБ
Задача 1. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Решение: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,09 *1,06 / 3,5 = 6,6 трлн. руб.
Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен - на 8%, денежная масса выросла с 5 до 7 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 4 оборота.
Решение: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,07 * 1,08 / 7 = 3,3 оборотов
Задача 3. Определить, удалось ли выполнить в 2006 г. установленный Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики целевой ориентир роста денежной массы в пределах 19-28%, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 13,5%.
Решение: 26,8 * 100 / 21,6 * 86,5 = 1,434 или 143,4 %.
Ответ: Рост денежной массы (43,4 %) больше ориентира (19- 28 %).
Задача 4. Денежная база - 3 484 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) - 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные - 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте - 1130 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Решение: 1). М2 = 2352 + 5357 = 7709 млрд. руб. 2). М2Х = 7709+ 1130 = 8839 млрд. руб.
3). Денежный мультипликатор Дм = 7709 / 3484 = 2, 213.
Задача 5. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы - 7 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики,
б) скорость оборота денег.
Решение: 1). Км = 7/ 30 = 0, 233 или 23,3%. 2). V = 30 / 7 = 4,29 оборота в год.
Задача 6. Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита.
Решение: 1). Но = 1 / 20 = 0,05 или 5 %. 2). 80 / 20 = 4 млн. руб.
Задача 7. Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) - 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов - 80 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Решение: 1). Сумма депозитов Д = 80 / 0,04 = 2000 млрд. руб.
2). Сумма наличных денег Н = 2000 * 0,56 = 1120 млрд. руб.
3). Объем денежной массы в обороте М = Д+Н = 2000 + 1120 = 3120 млрд. руб.
Задача 8. ВВП составляет 13243 млрд. руб., а денежная масса - 2674 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:
а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;
б) продолжительность одного оборота (в днях).
Решение: 1). V = 13243 / 2674 = 4, 952 оборотов. 2). T = 360 / 4, 952 = 72,7 дня.
Задача 9. Номинальный курс рубля к доллару США - 25 руб., уровень инфляции в США - 3%, в России - 10%. Требуется:
а) определить реальный курс рубля к доллару,
б) сравнить реальный курс с номинальным,
в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.
Решение: 1). РК = 25 * 1,03/ 1,10 = 23,41 руб. 2). и 3). Реальный курс выше номинального,
так как уровень инфляции в России выше, чем в США.
Задача 10. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 223 иены за фунт и 1000 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,8860 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня.
Решение: 1). Открылась длинная позиция по фунтам + 1000 ф. ст. и короткая позиция по иенам - 223000 иен (223 * 1000). 2). Открылась длинная позиция по долларам + 1000 дол. США. Позиция по фунтам стерлингов уменьшилась на 530,2 ф.ст. (1000 / 1,8860) и составила +469,8 фунтов стерлингов (1000 - 530,2).
Задача 11. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс вырос с 34,16 до 34,73 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в России - на 9%?
Решение: 1). Номинальный курс евро к рублю повысился на 1,35%
(34,73 - 34,16)*100/34,73 = 1,35%
2). Реальный курс евро к рублю повысился на 0,052 или на 5,2 %
а)1,0135 * 1,019/1,09 = 0,948. б) 1,0 - 0,948 = 0,052.
Задача 12. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 34,85 до 35,00 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в РФ - на 10%? Решение: 1)Снижение НК=1/34,85-1/35=0,0287-0,0286
0,0001евро за 1 руб. 2)Снижение РК=0,0287*1,10/1,02-0,0286*1,10/1,02=0,0309-0,0307=0,0002
Задача 13. 1 ноября 2006 г. центральный банк предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить:
а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,
б) наращенную сумму долга по кредиту.
Решение: 1). 10млн.руб * 0,075 * (10 - 1)/ 365 = 18493 руб.
2). 10млн.руб. + 18493 руб. = 10018493 руб.
Задача 14. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй - 9%, в третий - 7%. Каков уровень инфляции за квартал?
2). Уровень инфляции за квартал R = (1,33 - 1) * 100% = 33 %.
Задача 15. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) за 2006 год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (агрегат М2) - с 7 до 10 трлн. руб. Требуется: а) определить динамику доли депозитов в инвалюте в структуре денежной массы; б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации экономики России.
Решение: 1). (11-10)/ (8-7)*100%=100 %. 2). 1: 11/ 1: 8 = 0,727 или 72,7 %.
Вывод: Коэффициент долларизации снизился на 27,3 % (100-72,7).
Задача 16. Объем производства вырос на 5%, денежная масса - на 25%, скорость оборота денег снизилась на 4%. Определить:
а) изменение среднего уровня цен,
б) изменение покупательной способности рубля.
Решение: 1). Увеличение среднего уровня цен равно 14% (1,25*0,96/ 1,05 -1=0,14).
2).Снижение покупательной способности рубля на 12,29% (1-1/1,14 = 0,1229).
Задача 17 . Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол. США, 1 евро = 1,2318 дол. США.
Решение: 1 дол. США = 1/ 1,7664 ф.ст.=0,5661ф.ст.
1 евро =1,2318 дол.США = 1,2318* 0,5661 ф.ст. = 0,6973 фунтов стерлингов.
Задача 18 . Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%?
Решение: 1).Сумма долга, обозначенная в векселях S=75/ 1-15: 360*0,05=75,15 млн. дол.
2).Уменьшение объема денежной массы (75,15-75)*1/ 0,04 = 3,75 млн.дол.США.
Задача 19. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным - 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям - 56 тыс. руб.
Решение: 1). Доходность простых акций - 0,2 (30000/1500*100).
2).Доходность привилегированных акций - 0,1 (60000/600*1000).
3).Доходность облигаций - 0,08 (56000/700*1000).
Ответ: Наиболее доходная - простая акция с доходностью 20 %.
Задача 20 . Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяца до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
а) сумму, выплаченную владельцу векселя; б) сумму дохода (дисконта) банка.
Решение: 1).500 тыс. руб.*(1-0,05*3/12)=493750 руб. 2).500000-493750=6250 руб.
Задача 21 . Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется 2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность фонда за год составила 24%.
Решение: 1).Расходы по инвестированию равны 6 % (2 + 2,5 + 1,5).
2).Минимальный срок инвестирования равен 0,25 года (6/24).
Задача 22 . При создании банка было выпущено 1 500 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме того, за два года деятельности нераспределенная прибыль банка соста-вила 60 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности.
Решение:1).Уставный капитал-1500000 руб.(1500*1000).2).Дополнительный капитал- (1300 - 1000)*1500 = 450000 руб. 3). Нераспределенная прибыль-140000 руб.(60000+80000).
Ответ: Капитал банка составит 2090000 руб. (1500000 + 450000 + 140000).
Задача 23 . Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сум-ма депозита — 100 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки: а) 4 месяца; б) 5 месяцев; в) год.
Решение: 1). 100000*(1+0,05*4/12)=101665 руб. 2).100000*(1+0,06*5/12) = 102500 руб.
3). 100000*(1 + 0,07) = 107000 руб.
Задача 24 . Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 12% годовых, а в каждом по-следующем квартале увеличивалась на 1 процентный пун-кт. Определить: а) наращенную сумму долга;
б) сумму процентов за пользование кредитом.
Решение:1)600000*(1+0,25*0,12+0,25*0,13+0,25*0,14)=658500 руб. 2).658500-600000=58500руб.
Задача 25 . Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных про-центов 15% годовых. Кредит должен быть погашен едино-временным платежом с процентами в конце срока. Определить: а) наращенную сумму долга; б) сумму процентов.
Решение: 1).6000000*(1+0,15)*(1+0,15)=7635000 руб. 2)7635000-6000000=1635000 руб.
Задача 26 . Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 месяца. Через 3 месяца заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде.
Решение: 3000*100*360/120000*90 = 10 %
Задача 27 . Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 руб. сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на сумму 250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.
Решение: 150000*0,15*2/12 + 250000*0,2*3/12 = 16250 руб.
Задача 28
Решение: Н2 = 150000/1700000 = 0,088 или 8,8% (Н2=8,8% ниже норматива-15%).
Н3 = 2500000/1700000 +4500000 = 0,403 или 40,3% (Н3=40,3% ниже норматива-50 %).
Задача 29 . Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
Определить: а) коэффициент рентабельности капитала и его экономический смысл;
б) коэффициент рентабельности работающих активов и его экономический смысл.
Решение: 1). 4660/55900=0,083 или 8,3% (эффективность использования капитала).
2).4660/330500 = 0,014 или 1,4% (показатель эффективности работающих активов).
Задача 30 . Приведены данные баланса предприятия, тыс. руб.
Требуется:
а) определить коэффициент текущей ликвидности, сравнить с оптимальным значением;
б) определить коэффициент абсолютной ликвидности, сравнить с оптимальным значением.
Решение: 1). 290442/80500 = 3,6 (нормативное значение равно 1,0 - 2,0).
Вывод: предприятие имеет возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов.
Если Задача, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.
Задача 18
Стоимость факторинговых услуг составляет 2500 руб., процент за кредит составляет 150% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах 10 дней. Определить сумму кредита по операции факторинга.
Решение:
Ставка= 150*10/365=4%
Сумма кредита за факторинг= 2500*4%= 100руб.
Задача 25
ООО «Заря» решило взять кредит на сумму 10000 руб. на 6 месяцев. Банк «Альфа» предлагает кредит с ежемесячным погашением равными долями при ставке 0,05 (60% годовых). Банк «Омега» предлагает такой же кредит, но с разовым погашением по окончании срока кредита, ставка за пользование кредитом 55% годовых. Определить, какой кредит обойдется ООО «Заря» дороже?
Решение:
Банк «Альфа» = 10000*0,05/(1-(1+0,05)-6 = 1970руб.
Полная сумма за кредит = 1970*6 мес. = 11821
Стоимость за кредит = 11821-10000 = 1821 руб.
Банк «Омега» = 10000*0,55*6/12 = 2750
Полная сумма за кредит = 10000+2750 = 12750
Стоимость за кредит = 12750-10000 = 2750 руб.
Банк «Омега» будет дороже.
Задача № 1.
Дано: Физическим лицом внесен в банк валютный вклад в размере 800 долл. США под 20% годовых на срок с 1 февраля по 1 августа того же года. Курс долл. США -28,5 руб. Какова будет величина налога, уплаченного по данному вкладу?
Решение:Определим сумму вклада под 20%.
S= 800*0,2*6/12=80 долл.
1. Определим сумму налога на вклад (9%)
S=800*0,09*6/12=36 долл.
2. Определим налогооблагаемый доход
80-36=44 долл.
3. Налогооблагаемый доход переводим в рублевый эквивалент
44*28,5=1254 руб.
4. Определим величину налога
1254*13%= 163 руб.
Ответ: Величина налога, уплаченного, по данному вкладу будет равна 163 руб.
Задача № 2
Дано: Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток денежных средств на счете клиента в банке 270 млн. руб. В банк поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму 315 млн. руб. Процент за овердрафт составляет 35% годовых. Поступление денег на счет клиента происходит через каждые 10 дней после оплаты указанной сделки.
Решение: Определяем сумму овердрафта. Овердрафт -отрицательный баланс на текущем счете, часто приобретающий статус ссуды.
315-270=45 млн. руб.
1. Определяем процентный платеж на сумму овердрафта
45*0,35*10/365= 0,431 млн. руб.
Ответ: Сумма овердрафта равна 45 млн. руб., процентный платеж по нему – 0,431 млн. руб.
Задача 1
При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что банковская система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн. руб. Если сумму резервов увеличить невозможно, то насколько следует сократить денежную массу?
1/30*60=2%
Задача 2
Норма обязательных резервов 30 % от величины бессрочных вкладов. Банковская система имеет избыточные резервы в размере 15 млн. руб. Рассчитайте, на какую величину банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов?
1-30*15=0,45=45% 15=45%
Задача 3
На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка - 32 млн. руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых филиалом в течение операционного дня, поступило 197,5 млн. р. наличных денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн. руб. наличных денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка - 40 млн. руб. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операционного дня. Какие меры предпримет банк?
32+197,5-184,9=44,6-40=4,6 вернет в резерв кассы
Задача 4
Автотранспортное предприятие 5 апреля обратилось в районное отделение банка с заявлением на открытие аккредитива для расчетов согласно договору с автомобильным заводом в Нижнем Новгороде за запасные части для ремонта автомашин. Срок действия аккредитива установлен по договору в 15 дней. Его сумма 525 млн. руб. На расчетном счете в банке - 637 млн. руб. Расчеты осуществляются без акцепта. Из банка по¬ставщика поступило дебетовое авизо и оплаченные за счет этого аккредитива расчетные документы: 10 апреля - 170 млн. руб., 13 апреля - 230 млн. руб., 20 апреля - 125 млн. руб. Автотранспортное предприятие 25 апреля представило банку заявление об отказе от акцепта счетов автомобильного завода, оплаченных с аккредитива 20 апреля на 125 млн. руб. Определить позицию банка в этом случае.
637-170-230-125=112
Задача 8
2.07.1999 г. ЦБ РФ предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней под 36 % годовых в сумме 10 млн. руб. Определите сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга.
FV=PV(1+r*n) 10*0.36*10/360=98630 руб. 98630+10000000=10098630руб.
Задача 5
Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд. руб.: золотые сертификаты - 10; другие обязательства и соб¬ственный капитал -5; ценные бумаги - 100; банкноты, выпущенные в обращение 90; резервы коммерческих банков – 30; другие активы - 10; депозиты Министерства финансов – 5; ссуды коммерческих банков – 10.
Актив пассив
Золотые сертификаты – 10 другие обязательства -5
Ценные бумаги -100 банкноты – 90
Другие активы – 10 Резервы коммерческих банков 30
Ссуды коммерческих банков - 10 Депозиты министерства – 5
Итого: 130 130
Задача 6
На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить баланс банка.
1. Уставный фонд - 2 227 305. -пассив
2. Прибыль - 8 154 894. –п 3. Касса - 2 695 503. -актив
4. Счета в других банках (корресп. счета) - 8 625 924. -а
5. Средства в Банке РФ - 7 681 650. –а 6. Кредиты, выданные банком - 59 908 900. -а
7. Средства на счетах банка других банков - 1 523 683. -п
8. Прочие пассивы - 7855415. –п 9. Другие фонды - 4 575 298. -п
10. Вклады и депозиты - 6 293 671. -п
11. Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (пассив) - 2991709. -п
12. Приобретение ценных бумаг - 1 262 603. –а 13. Прочие активы - 14 649 731. -а
14. Иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (актив) - 3691699. -а
15. Здания и основные средства - 768 121. -а
16. Участие в совместной деятельности - 110458. -а
17. Кредиты, полученные от других банков - 30 013 078. -п
18. Остатки на расчетных и текущих счетах - 35 759 631. -п
Задача 9
Банком России 12.03.1999 г. был предоставлен ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 календарных дней под 40 % годо¬вых в размере 720 млн. руб. Дата погашения кредита 22.03.1999 г. Фак¬тически кредит был погашен 26.03.1999 г. Рассчитайте сумму пеней и наращенную сумму долга.
J= 720000000*0,4*10/365=7890410
Sдолга = 720000000+7890410=727890411
Sпени = 727890411*0,01*4=29115616
Sдолга = 727890411*(1+0,01*4)=757млн.
Задача 11
АО «Вымпел» заняло у банка «Сатурн» $ 300 000 на 3 месяца под 90 % годовых. Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму полу¬чит АО «Вымпел»?
Sпроц. = 300000*0,9*90/365или(3/12=67500
Sвымпела = 300000-67500=232500
Задача 12
Ставка за кредит составляет 180 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом представлены счета-фактуры на сумму 300 000 руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг.
Ставка=180*14/365=7%
Sза факторинг = 300000*7% = 21000
Задача 13
Номинальная цена векселя 1,2 млн. руб. Банк покупает его, выплачивая 1 млн. руб. за 6 месяцев до наступления срока платежа по векселю. Определить учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту.
Учетный %=1,2-1=0,2млн.руб.
Учетная ставка = 0,2/1,2(номин.стоим.векселя)*6/12*100% = 8%
Задача 15
Заемщик получает от кредитора заем в размере 1 млн. руб. под 3 % годовых, при этом инфляция составила 2 %. Определите доход кре¬дитора за год.
Доход кредитора = 1*(1+0,03)=1,03 млн.
Инфляция = 1,03/(1+0,02(2% инфляция))1=1,009
Доход кредитора = 1,009-1=0,009млн.
Задача 16
Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 50 000 руб. при процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев.
Размер равной суммы выплат
Р== 50000*0,05/1-(1+0,05)-6 = 1068,38
Задача 17
Форфейтор купил у клиента партию из четырех векселей, каждый из которых имеет номинал $ 750 тысяч. Платеж по векселям произво¬дится два раза в год, т. е. через каждые 180 дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная став¬ка по векселям 10 % годовых. Рассчитайте величину дисконта и сум¬му платежа форфейтора клиенту за векселя, приобретенные у него, используя: а) формулу дисконта; б) процентные номера; в) средний срок форфейтинга.
1 способ
Д1 = 750000*180+3(льготных)/360*0,1=38125
Д2 = 750*360+3/360/*0,1=75625
Д3 = 750*540+3/360*0,1=113125
Д4 = 750*720+3/360*0,1=150625
Общая сумма платежа = 4*750-(Д1 +Д2 +Д3 +Д4)=3000000-377500=2622500
2 СПОСОБ
1 = 750*(180+3)=137250000
2= 750*(360+3)=272250000
3 = 750*(540+3)=407250000
4 = 750*(720+3)=542250000
Общая сумма платежа =1359000000
Д = 1359000000*10%/360=377500
Общая сумма платежа = 4*750000-377500=2622500
3 способ
180+720/2=450000
Д = 4*750000*(450+3)/360*0,1=377500
Сумма = 4*750000-377500=2622500
Задача 23
Рассчитайте коэффициент ипотечной задолженности. Инвестор приобрел предприятие стоимостью 15 млрд. руб. В структуре пла¬тежей собственные средства инвестора составляют 3 млрд. руб., остальные средства получены за счет ипотечного кредита.
Сумма ипотесного кредита = 15-3=12млрд.
Коэффициент ипотечной задолженности = 12/15*100%=80%
Задача 19
Базовая годовая сумма оплаты обучения в вузе равна 2000 руб. и повышается с учетом инфляции (10 %). Срок обучения 5 лет. Вуз предлагает выплатить сразу 10 000 руб., оплатив весь срок обуче¬ния. Выгодно ли это предложение для обучаемого? Банковский про¬цент на вклад составляет 12 %, сумма вклада 12 000 руб.
1 год =12000-10000=2000+12%=2240
2 год = 2240+12%=2508,80
3 год = 2508,8+12%=2809,85
4 год =2809,85+12%=3147,04
5 год = 3147,04+12%=3524,68
Размер вклада взнос остаток 12% размер вклада на конец года
1 год 12000 2000 10000 1200 11200
2 год 11200 2200(10% инф.) 9000 1080 10080
3 год 10080 2420 7660 919,2 8579,2
4 год 8579,2 2662 5917 710 6627
5 год 6627 2928 3699 443 4142
Выгодно платить каждый год
Задача 21
В результате инвестирования средств в размере 2,25 млн. руб. пред¬полагается получение прибыли в размере 450 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 30 %, ставка по банковским кредитам в тече¬ние периода инвестиций равна 15 %. Определить ожидаемую рента¬бельность собственных средств для следующих вариантов источни¬ков инвестиций: 1) при использовании только собственных средств;
2) при использовании заемных средств в размере 750 тыс. руб.
Экономическая рентабельность инвестиций = PI = 450/2250*100%=20%
Рентабельность собственных средств = РСС =(1-30%)*0,2=14%
Рентабельность собственных средств при использовании заемных = РССЗ = 0,14-(1-0,3)*(20%-15%=5%=0,05)*75000/2250000=15%
РССЗ = (1-СНП)*(ЭР-СРСП)*ЗС/СС
Задача 24
Определить срок обращения средств в расчетах по операции фак¬торинга. Размер кредита составил 20000 руб., годовая ставка 180 %, плата за кредит 1500 руб.
1500/20000*100%=7,5%
Срок обращения = 7,5/180*365дней = 15 дней
Задача 30
Определите стоимость алмаза на мировом рынке. Масса кристалла алмаза равна 20 каратам. Стоимость одного карата $ 600.
600*20=12000
Задача 26
В результате инвестирования средств в размере 1,5 млн. руб. пред¬полагается получение прибыли в размере 300 тыс. руб. Ставка нало¬га на прибыль составляет 30 %, ставка по банковским кредитам в течение периода инвестиций равна 12 %. Рассчитать экономическую рентабельность, дифференциал финансового рычага, плечо финан¬сового рычага и эффект финансового рычага, если сумма заемных средств составляет 500 тыс. руб.
Экономическая рентабельность инвестиций = 300/1500*100%=20%
Дифференциал финансового рычага = Экономическая рентабельность инвестиций (ЭР-СРСП)- СТАВКА % по банковскому кредиту
Плечо финансового рычага = ЗС/СС
Эффективность финансового рычага = (1-СНП)*(ЭР-СРСП)*ЗС/СС
Задача 27
Определить размер суммы, идущей на погашение кредита, сумму выплат и сумму ежемесячного погашения кредита при полученном кредите в 75000 руб., проценте 0,06 за месяц, если погашение осу¬ществляется равными суммами выплат.
Р= 75000*0,06/1-(1+0,06)-6 = 9574
9574*6=Х
Х-75000=
Задача 28
Определите величину ипотечной постоянной и дайте ей оценку. Годовая сумма платежей по обслуживанию долга составляет 180 тыс. руб. при сумме ипотечного кредита 1800 тыс. руб. Ипотечный кредит был взят на срок 10 лет при процентной ставке 8 % годовых.
Ипотечная постоянная =180/1800*100%=10%
10% больше 8%
Кредит будет полностью погашен
Задача 31
Рассчитайте цену одной тройской унции золотого слитка пробы 999,5. Рыночная цена золота на Лондонском рынке драгоценных ме¬таллов составляет $ 390 за одну тройскую унцию.
999,5*390 =
Задача 32
Определите стоимость партии золота в рублях. Партия золота в стандартных слитках имеет массу в лигатуре 22 кг. Проба 999,9. Цена золота на международном рынке, исчисленная по утреннему «золотому» фиксингу в Лондоне, составляет $ 404 за одну тройскую унцию. Одна тройская унция составляет 31,1034807 г. Результаты определяются с точностью до 0,001 доли тройской унции с примене¬нием правила округления. Курс доллара США к рублю по котиров¬ке ЦБ РФ равен 31,6 руб.
Количество золота в партии = 22000гр.*0,999=21978г.
Количество тройских унций в партии = 21978/31,1034807=706,6г.
Стоимость партии золота = 706,6*404*31,6 =
Задача 34
Рассчитайте стоимость партии алмазов в рублях. При взвешива¬нии партии алмазов показание весов составляет 410,076 карата. Определение массы драгоценных камней производится без учета более мелких долей карата в показаниях весов. Стоимость 1 карата $ 800. Курс доллара США к рублю по котировке ЦБ РФ равен 32,6 руб.
410,076*800*32,6=
Задания для самостоятельной работы
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
1. Пояснительная записка
1.1. Приведенные ниже практические задания рассчитаны для самостоятельной работы студентов дневного и заочного отделения. Без данной работы студенты заочного отделения к итоговой аттестации не допускаются.
Студенты дневного отделения, имеющие пропуски, по требованию преподавателя выполняют те же задания, что и студенты заочного отделения. Только после этого они допускаются к итоговой аттестации.
Целью выполнения данного задания является закрепление теоретического материала и получение практических навыков по расчету важнейших налогов.
1.2. Выполнение задания представляет собой выполнение теоретических вопросов и решение задачи.
Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Зачет ставится, если выполнено не менее четырех заданий. Не зачтенные работы отправляются на доработку.
2. Выполните теоретические вопросы.
1. Эмиссия наличных денег
2. Аккредитивная форма расчетов
3. Сущность и функции кредита
4. Необходимость денег, их возникновение и сущность
5. Факторы, определяющие уровень ссудного процента
7. Виды денег. Их характеристика
8. Форма кредита и его границы
9. Основные положения организации налично-денежного оборота банка
10. Функции денег. Их состав и особенности
11. Сущность кредита и функции кредита
12. Виды банков, их характеристики
14. Понятие ссудного процента и его классификация
15. Банковская система. Функции банков
17. Средства международных расчетов
20. Банковский процент, его базовая ставка
21. Расчеты чеками
22. Понятие «выпуск денег» и «Эмиссия денег». Формы эмиссии
23. Валютный курс и факторы, оказывающие влияние на его размер
24. Пассивные операции коммерческих банков
27. Акцептная форма расчетов. Межбанковские расчеты
28. Сущность, формы проявления и причины инфляции
29. Формы расчетов в международной практике
33. Сущность, формы проявления и причины инфляции
35. Банковский процент и его базовая ставка
36. Банковская система. Функции банков
37. Валютный курс и факторы, оказывающие влияние на его размер
38. Денежный агрегат М2 включает
39.Функции Центрального банка
Решите задачи.
1. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под 6%. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через 120 дней.
2. Предприятие взяло кредит в 100 млн. руб. сроком на два года под 15% годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько должно заплатить предприятие? (Проценты простые)
3. Владелец векселя намерен учесть имеющийся у него вексель в банке за 30 дней до истечения срока платежа по учетной ставке 15%. Номинальная стоимость векселя составляет 150 тыс. руб. Определить, какую сумму учетного процента получит в это случае банк от данной операции.
4. Банк выдал кредит в размере 5 млн. руб. на полгода по ставке 30% годовых (проценты простые). Определите погашаемую сумму и сумму процентов за кредит.
5. Фирма обратилась в коммерческий банк за кредитом в сумме 200 тыс. руб. сроком на 3 года для обновления своего транспортного парка. Банк согласился предоставить фирме кредит со ставкой 20% годовых. Определить сумму возврата долга фирмой в этот срок в виде единовременного платежа по простым процентам.
6. Кредит на сумму 1 млн. руб. выдан 17.05.07 по 22.08.07. При выдаче кредита считаем, что индекс цен к моменту погашения составляет 1,2. Требуемая реальная доходность кредитной операции 4% годовых. Расчетное количество в году 365 дней. Определить:
а) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции;
б) погашенную сумму;
в) сумму процентов за кредит.
7. Фирма внесла в коммерческий банк 25 млн. руб. в срок с 10 сентября по 26 сентября этого же года. На вклады до востребования банк начисляет 36% годовых. Проценты простые. Определите доход на вложенную сумму.
8. В стране в месяц средняя цена реализованного товара составила 50 руб. при скорости оборота денежной единицы (рубля) за этот период 5 оборотов. Одновременно было реализовано на 6,0 млрд. руб. розничного товара. Необходимо рассчитать количество денег, потребовавшихся для обращения.
9. Банк выдал кредит клиенту на сумму 200 тыс. руб. под 10% годовых на 3 года. Предусмотрев при этом, что возврат долга должен быть произведен единовременно по истечении срока кредита. Было оговорено, что процентная ставка рассчитывается по сложным процентам. Определить сумму, которую банк получит при таком условии в конце срока кредита.
10. Имеются две страны, в которых существуют национальные валюты , и в них определяются цены условных «корзин» потребительских товаров. В стране, назовем её «А», цена такой «корзины» с её набором товаров составила 3000 руб., а в стране «Б» 10 долл. Требуется определить, каков будет в этих условиях валютный курс в рублях в стране «А».
3. Вариант задания выбирается по таблице.
ВАРИАНТ | Последняя цифра зачетной книжки |
Первый (вопрос 1,5,7,10; задача 2) | |
Второй (вопрос 9,2,15,38; задача 7) | |
Третий (вопрос 12,18,27,40; задача 9) | |
Четвертый (вопрос 8,17,21,26; задача 3) | |
Пятый (вопрос 11,16,20,32; задача 5) | |
Шестой (вопрос 6,22,25,44; задача 4) | |
Седьмой (вопрос 23,29,30,37; задача 1) | |
Восьмой (вопрос 4,28,31,35; задача 6) | |
Девятый (вопрос 34,36,39,42; задача 8) | |
Десять (вопрос 13,19,33,43; задача 10) |
4. Задание выполняется на компьютере шрифтом 14 формата Times New Roman через полтора интервала или вручную на листах формата А 4. Первый лист титульный (прилагается), далее решение задания.
Литература, которая используется в процессе выполнения работы , указывается в конце. При этом библиография составляется в следующем порядке: указы Президента Российской Федерации; законы Российской Федерации ; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные документы и акты; специальная литература; учебная литература ; периодическая литература.
Задача 1. Cредний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
Решение:
P=100%+9%=109%
Q=100%+6%
Vн.г.=4; Vк.г.=3,5;
4-100%
3,5-x
x=3,5*100% /3,5=87,5%=Vк.г.
M=P*Q/V=109*106/87,5=132,05%
Mн.г.=5=100%
Мк.г.=x=132,05%
x=132,05*5/100=6,6 трлн.руб.=Мк.г.
Ответ: объём денежной массы на конец года составил 6,6 трлн.руб.
Задача 2. Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 4 до 6 трлн. руб. Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 3,5 оборота.
Решение:
Q=100%+7%
P=100%+8%
Mп.г.=4=100%
Мд.г.=6=150%
Vд.г.=P*Q/M=107*108/150=77,04%
Vд.г.=3,5*77,04/100=2,7 оборота
Ответ: скорость оборота денег в данном году составила 2,7 оборота.
Задача 3. Определить, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%.
Решение:
ВВПн.=23=100%
ВВПк.=28=28*100%/23=121,7%
V=100%-10%=90%
M=ВВП/V=121,7/90=1,35%
Денежная масса возросла на 35%, а 35% не входит в пределы 20-30%.
Ответ: установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30% выполнить не удалось, т.к. денежная масса возросла на 35%.
Задача 4. Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Рассчитать:
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2);
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х);
в) величину денежного мультипликатора.
Решение:
а) M2=M0+депозиты до востребования +срочные вклады=2300+5500=7800 млрд.руб.
б) М2х=М2+валютные вклады=7800+1100=8900 млрд.руб.
в)Дм=М2/Ден.база=7800/3400=2,29
Ответ: М2=7800 млрд.руб., М2х=8900 млрд.руб., Дм=2,29.
Задача 5. Объем ВВП составляет 40 трлн. руб., а денежной массы – 8 трлн. руб. Определить:
а) коэффициент монетизации экономики,
б) скорость оборота денег.
Решение:
а) Км=М/ВВП=8/40=0,2=20%
б)V=ВВП/М=40/8=5 (раз в год)
Ответ: Км=20%,V=5 раз в год.
Задача 6. Банковский мультипликатор равен 10, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 60 млн. руб. Опеределить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита.
Решение:
а) r=1/Бм=0,1=10%
б)Д=m/Бм=60/10=6 млн.руб.
Ответ: r=10%, Д=6 млн.руб.
Задача 7. Норма обязательных резервов равна 5%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 90 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Решение:
r=5%, R=90 млрд.руб., Кд=60%
R=Д*r, Д=R/r=90/0,05=1800
M0=Д*Кд=1800*0,6=1080
М2=М0+Д=1080+1800=2880 млрд.руб.
Ответ: объем денежной массы в обороте 2880 млрд.руб.
Задача 8. ВВП составляет 15 000 млрд. руб., а денежная масса – 3 000 млрд. руб. Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы:
а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы;
б) продолжительность одного оборота (в днях).
Решение:
а) V=ВВП/М=15000/3000=5 раз в год
б) t=Д(количество дней в году)/V=360/5=72 дня
Ответ: V=5раз в год, t=72 дня.
Задача 9. Номинальный курс рубля к доллару США – 24 руб., уровень инфляции в США – 3%, в России – 12%. Требуется:
а) определить реальный курс рубля к доллару,
б) сравнить реальный курс с номинальным,
в) объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов.
Решение:
а) I=1+r, r-уровень инфляции
I(США)=1+0,03=1,03 I(РФ)=1+0,12=1,12
Реальный курс=24*1,03/1,12=24*0,919=22,07 руб.
б) реальный курс рубля к доллару составил 22,07руб., а номинальный курс рубля к доллару составил 24 руб., следовательно реальный курс рубля выше номинального;
в) различие уровней реального и номинального курсов вызвано тем, что в России уровень инфляции выше, чем в США.
Ответ: реальный курс рубля к доллару 22,07 руб.
Задача 10. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 500 фунтов стерлингов за японские иены по курсу 200 иены за фунт и 500 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,9000 долл. за фунт. Определить величину валютных позиций по фунтам, иенам и долларам к концу рабочего дня.
Решение:
После покупки 500 фунтов за йены по курсу 200 йен за фунт стерлингов открылась короткая позиция по йенам 200*500=100 000.
По долларам открылась длинная позиция 500 долл.
По фунтам длинная позиция +500 ф.ст., к-я уменьшилась на 500/1,9=263,16 ф.ст. и стала 500-263,16=236,84 ф.ст.
Задача 11. Как изменился реальный курс евро к рублю, если номинальный курс вырос с 34,20 до 34,80 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в России – на 10%?
Решение:
Iр1(индекс цен в странах евро)=1+0,02=1,02
Iр2(индекс цен в России)=1+0,1=1,1
Iнк евро=34,80/34,20=1,0175
Iрк евро=1,0175*1,02/1,1=0,9435
Реальный курс евро к рублю понизился на 100%-94,35%=5,65%.
Ответ: реальный курс евро к рублю понизился на 5,65%.
Задача 12. Как изменились номинальный и реальный курсы рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 34,70 до 35,10 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в РФ – на 9%?
Решение:
Iр1(индекс цен в странах евро)=1+0,019=1,019
Iр2(индекс цен в России)=1+0,09=1,09
Iнк евро=35,10/34,70=1,011
Iрк евро=1,011*1,019/1,09=0,9451
Реальный курс евро к рублю понизился на 100%-94,51%=5,49%.
Номинальный курс рубля к евро понизился на 101,1%-100%=1,1%
Реальный курс рубля к евро повысился на 5,49%.
Ответ: номинальный курс рубля к евро понизился на 1,1%, реальный курс рубля к евро повысился на 5,49%.
Задача 13. 1 ноября 2006 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 30 млн. руб. Определить:
а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,
б) наращенную сумму долга по кредиту.
Решение:
а) I=Pni=30 000 000*9/365*0,075=55 479,45
б)S=P+I=30 000 000+55 479,45=30 055 479,45
Ответ: наращенная сумма долга по кредиту составила 30 055 479,45 руб., а сумма начисленных процентов за пользование кредитом составила 55 479,45 руб.
Задача 14. В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Каков уровень инфляции за квартал?
Решение:
In-индекс инфляции за квартал
In=(1+r1)*(1+r2)*(1+r3)=(1+0,14)*(1+0,09)*(1+0,07)=1,33
r-уровень инфляции за квартал
r=In-1=1,33-1=0,33=33%
Ответ: уровень инфляции за квартал 33%.
Задача 15. Объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х) за год вырос с 8 до 11 трлн. руб., денежной массы в национальном определении (агрегат М2) – с 7 до 10 трлн. руб. Требуется:
а) определить динамику доли депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы,
б) охарактеризовать влияние динамики доли депозитов на процесс дедолларизации экономики России.
Решение:
а) валютные вклады=M2x-M2
Найдём долю валютных вкладов Д в структуре денежной массы М2х:
Д=(М2х-М2)/М2х
Дн.г.=(8-7)/8=1/8=0,125=12,5%
Дк.г.=(11-10)/11=0,09=9%
Доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 12,5%-9%=3,5%
б) Доля депозитов в иностранной валюте снизилась. Это ускорило процесс дедолларизации экономики РФ.
Ответ: доля депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы снизилась на 3,5%,что ускорило процесс дедолларизации в России.
Задача 16. Объем производства вырос на 5%, денежная масса – на 25%, скорость оборота денег снизилась на 4%. Определить:
а) изменение среднего уровня цен,
б) изменение покупательной способности рубля.
Решение:
а) Ip = (Im * Iv) / Iq = (1,25 * 0,96) / 1,05 = 1,143.
Цены выросли на 14,3%
б) Iпс = 1 / Ip = 1 / 1,143 = 0,875. Покупательная способность рубля снизилась на 12,5%.
Ответ: средний уровень цен возрос на 14%, следовательно покупательная способность рубля снизилась на 12,5%.
Задача 17. Определить кросс-курс евро в фунтах стерлингов, если 1 фунт = 1,7664 дол. США, 1 евро = 1,2318 дол. США.
Решение:
1 долл=1 фунт/1,7664
1 евро=1,2318*1 фунт/1,7664=0,6973 фунтов стерлингов
Ответ: кросс-курс евро - 0,6973 ф.ст.
Задача 18. Центральный банк купил у коммерческих банков казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных резервов равна 4%?
Решение:
75 000 000-75 000 000*15/360*0,05=74 843 751руб.
М = Д * Бм = Д * (1/ r) = 74 843 751 * (1/ 0,04) = 1871,1 млн руб.
Ответ: объем денежной массы может увеличиться на 1871,1 млн руб.
Задача 19. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс.руб.
Решение:
сумма дивидендов на 1 простую акцию = 30 000/1500=20руб.
доходность 1 простой акции = 20/100 = 0,2, или 20%.
сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию = 60 000/600=100руб.
доходность 1 привилегированной акции = 100/1000 = 0,1, или 10%.
сумма процентов на 1 облигацию = 56 000/700=80руб.
доходность 1 облигации = 80/ 1000 = 0,08, или 8%.
Ответ: самая доходная бумага инвестиционного портфеля – простая акция.
Задача 20. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяцев до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
а) сумму дохода (дисконта) банка;
б) сумму, выплаченную владельцу векселя.
Решение:
D = 500 000*3/12*0,05=6 250 руб.
P = 500 000 – 6250 = 493 750руб.
Ответ: сумма дисконта составила 6250 руб., а сумма, выплаченная владельцу векселя 493 750руб.
Задача 21. Определить минимальный срок инвестирования, если комиссия за вступление в ОФБУ составила 2%, комиссия за выход из ОФБУ равняется 2,5%, сумма вознаграждения управляющего исчисляется в 1,5%, а доходность фонда за год составила 24%.
Решение:
Сумма расходов в процентах=2%+2,5%+1,5%=6%
Мин.срок инвестирования=6%/24%=0,25=3 месяца.
Ответ: минимальный срок инвестирования – 3 месяца.
Задача 22. При создании банка была выпущена 1 500 обыкновенных акций номиналом 1 000 руб., которые были проданы по курсу 1300 руб. Кроме того, за два года деятельности нераспределенная прибыль банка составила 60 000 руб. и 80 000 руб. соответственно. Привилегированных акций банк не выпускал. Определить размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности.
Решение:
Сумма капитала = (1500*1000)+(1300-1000)*1500+60 000+80 000=2 090 000руб.
Ответ: размер капитала банка 2 090 000руб.
Задача 23. Банк принимает депозиты на 4 месяца по ставке 5% годовых, на 5 месяцев по ставке 6% годовых и на год по ставке 7% годовых. Сумма депозита - 100 тыс. руб. Определить наращенную сумму депозита на сроки:
а) 4 месяца,
б) 5 месяцев,
в) год.
Решение:
а) 0,05*4/12*100 000+100 000=1666+100 000=101 666 руб.
б) 0,06*5/12*100 000+100 000=2500+100 000=102500 руб.
в) 0,07*1*100 000+100 000=7000+100 000=107 000 руб.
Ответ: наращенная сумма депозита составила на срок 4 месяца – 101 666руб., на срок 5 месяцев – 102 500руб., на срок 1 год – 107 000 руб.
Задача 24. Банк выдал кредит в сумме 600 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 12% годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный пункт. Определить:
а) наращенную сумму долга,
б) сумму процентов за пользование кредитом.
Решение:
а)S = 600 000*(1 + 0,12/ 4 + 0,13/ 4 +0,14/4) = 658 500 руб.
б) Сумма процентов = 658 500– 600 000 = 58 500 руб.
Ответ: наращенная сумма долга 658 500 руб.,сумма процентов за пользование кредитом 58 500руб.
Задача 25. Банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 15% годовых. Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока. Определить:
а) наращенную сумму долга,
б) сумму полученных банком процентов.
Решение:
а)S=P*(1+i)ⁿ= 6 000 000*(1+0,15)*(1+0,15)=7 935 000 руб.
б)D=7 935 000-6 000 000=1 935 000 руб.
Ответ: наращенная сумма долга 7 935 000 руб., сумма полученных банком процентов 1 935 000 руб.
Задача 26. Заемщик берет ссуду на сумму 120 000 руб. сроком на 3 месяцев. Через 3 месяцев заемщик погашает ссуду и выплачивает 3 000 руб. процентов по ней. Определить годовую ставку простых процентов по ссуде.
Решение:
I=Pni
3000=120 000*3/12*i
i=0,1=10%
Ответ: годовая процентная ставка по ссуде 10%
Задача 27. Банк выдал первому заемщику кредит на сумму 150 000 руб. сроком на 2 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику - на сумму 250 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 20% годовых. Определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.
Решение:
I=Pni=150 000*2/12*0,15+250 000*3/12*0,2= 3750+12500=16250руб.
Ответ: сумма полученных банком процентов 16 250 руб.
Задача 28. Приведены данные баланса банка, тыс. руб.
Требуется:
а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с нормативным значением;
б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с нормативным значением.
Решение:
а) Н2=Лам/Овм*100%=150 000/1 700 000*100%=8,8%
Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%. Н2<20%, это означает, что банк не способен выплатить свои обязательства перед вкладчиками на текущий момент времени.
б) Н3=Лат/Овт*100%=2 500 000/4 500 000*100%=55,55%
Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50%. Н3>50%, это означает, что банк может в полной мере обеспечить соответствие сроков, на которые привлекаются денежные средства вкладчиков, срокам и суммам денежных средств, на которые эти привлечённые средства в виде вкладов до востребования размещаются банком через его активные операции, услуги, сделки.
| Задача 1 Совокупность произведенных платежей по товарам и услугам за наличные деньги = 6 млрд. р. Определить величину массы наличных денег в обращении, если среднее число оборотов ден. ед. – 3. М=6 млрд р./3=2 млрд р. Задача 2 Определить коэфф-т монетизации эк. (Км) и скорость оборота денег, если объем ВВП= 25 трлн. р. от денежной массы, которая = 6 трлн. р. Км=М2/ВВП*100%; Км=6 трлн.р./25 трлн.р.*100%=24% Скорость=ВВП/М2; Скорость=25трлн р./6 трлн р.=4,2трлн р. Задача 3 Норма обязательных резервов = 3% Сумма обязательных резервов = 270 млрд. р. Чему = сумма депозитов 3% - 270 млрд. р. 100% - Х млрд. р. Сумма депозита = 27000/3 = 9000 млрд. р. Задача 4 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2006г = 1,01, а в феврале 1,03 Определить уровень инфл. в феврале. Ур. инфл.=1,03/1,01*100%=101,9 или 1,9% Задача 5 В 2005г.потребительские цены в России выросли на 9%. Как изменилась покупательная способность рубля. Упокуп. спос. рубля=1/Уцен=1/1,09=0,92 (100%+9%=109% или 1,09) 1-0,92=0,08 или 8% Покупательная способность снизилась на 8%. | Задача 6 Определить ур. инфл., если индекс потребительских цен = 1,15 База была 1, а стала 1.15 Уи=1,15-1=0,15 или 15% Задача 7 Номинальная ставка процента по кредиту = 4%. Ур. инфл.= 2%. Определить реальную ставку процента (р) Р=4/2=2 Задача 8 ЦБ купил у коммерческих банков гос. ценные бумаги на 60 млрд. р. и установил норму обязательных резервов (Нч) 4%. Как изменится объем ден. массы (М)? М=1/Нч=60/4=15 Задача 9 Какой доход получит вкладчик, если он положил в банк 90тыс.р. под 9% годовых, на 3 мес. 90 тыс. р.*0,09/12*3=2025 руб. Задача 10 Вексель на сумму 60 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 20 дн. до погашения и был учтен по учетной ставке 15% годовых. Определить сумму дохода (дисконта) банка и сумму выплаченную владельцу векселя. Сумма, выплач владельцу=60тыс.р.-0,5тыс.р.=59,5тыс.р. |